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  Spotoption简介   Spotoption成立于2009年，是为了响应OCC（期权清算公司）对于衍生金融产品世界市场的开放，符合SEC（证券交易委员会）批准这类执照的颁发。鉴于该行业日渐成长的巨大市场潜力，Spotoption聚焦领先的金融和互联网发展，专注于研发最领先的和最人性化的衍生金融产品可用平台。提供一个白标合作计划，为经营者保证最少的工作获得最高的利润；Spotoption是对那些正在寻找提供衍生金融产品给交易者们、玩家们、和网络冲浪者们的首选项目。Spotoption引以为傲的提供了一个完整的解决方案，为回应各个方面包含运营一个在线交易操作的需求。   SpotOption的愿景   SpotOption的愿景是提供给全世界网络运营商当今最赚钱的衍生金融产品可用平台。业内公认SpotOption为领先且规模最大的衍生金融产品平台供应商，拥有超过80个的完全管理的白色标签，SpotOption已获得必要的专业知识，知晓如何使一个平台达到盈利的状态。SpotOption决心将继续保持标签行业领导者，其成功秘诀可归纳为以下基本要素：   创新化：SpotOption的技术具有创新性、效率性及人性化等特点。我们不断为经营者提供最新颖最先进的技术，使得白标客户在各自特色上不断进行创新，继而吸引越来越多的交易者。   风险管理：SpotOption的风险管理致力于保持网站的盈利，其交易秘诀在世界范围内创造出众多高盈利的品牌。SpotOption 为每一个白标客户配备专门的风险经理，实时监控所有的交易活动。凭借着强大的专业分析师队伍，及自动风险分析技术，SpotOption得以为经营者们提供利润最大化的风险管理并蜚声业内。   全球化：SpotOption志在为全球的交易者们提供最流畅、最本土化的衍生金融产品交易平台。SpotOption 的业务代表遍及世界各地以确保经营者及时享受到近在咫尺的便捷服务。   服务：SpotOption 视所有的白标客户为真正的合作伙伴，并在整个合作过程中始终贯彻这一理念。SpotOption始终致力于创造互惠互利的品牌，我们坚信白标客户的成功 便是SpotOption的成功。为确保自己旗下品牌赢得最大利润，我们不会开设与白标客户产生竞争关系的业务...

  标准二元期权的核心是预测标的资产( 股票、商品、指数、 外汇 ) 在一定时间内的走向，投资者不需要实质购买或拥有资产，只需预测资产变化的趋势。在到期时只有两种可能结果。   基于一种资产在规定时间内（例如未来的一小时）收盘价格是低于还是高于执行价格的结果，决定是否获得收益。简单来说交易员只需要对于价格变化的方向做出一个决定：标的资产的价格是会上涨还是会下降，而无需对于其他因素进行考虑。   操作指南：   1.选择交易的标的资产和到期时间；   2.输入交易金额；   3.如果您认为到期价格会高于现在的价格，点击“看涨”；如果您认为到期价格会低于现在的价格，点击“看跌”；   4.点击“确认”；   5.等待到期时间，系统会在到期时间后自动平仓。

  与标准二元期权相比，长期期权有着更长的到期时间，长期二元期权需要交易者简单的预测在一个预定的时间（长于标准二元期权过期时间）内相关资产的价值会上升或下降，其适合倾向于交易期限长的交易者。长期二元期权同时也支持多种资产和时间段，可选择的到期时间段最长为1-2个月。   操作指南：   1.选择标的资产和到期时间；   2.选择投资的金额；   3.选择看涨或者看跌；   4.等待到期时间，系统会在到期时间后自动平仓。

二元期权自动化交易是指第三方的金融交易指导机构依托于某一个或者几个二元期权交易平台，建立起来的包括交易信号发布、交易信号获取、自动下单交易等功能在内的一整套自动化交易系统。第三方机构一般会聘请经验丰富的交易员作为操盘手，通过信息技术，将操盘手的交易实时复制到用户的账户中去。操盘手的胜率就变成了用户的胜率。第三方机构一般通过用户的盈利分成来获取利益。

  60秒期权更适合喜欢交易周期短和快速回报的交易者，正如其名，六十秒二元期权交易只需要预测相关资产价值在六十秒的时间里上升或下降。六十秒二元期权可能是最令人兴奋的二元期权交易类型。   操作指南：   1.选择资产   2.选择交易金额   3.选择看涨或者看跌   4.等待60秒到期时间

货币对二元期权主要是针对外汇资产的二元期权，交易者需要预测相关货币对资产的价值在过期前是否会优于其竞争对手。货币对二元期权交易者需要了解一对资产在金融市场的走势，并能感觉两者的联系。 操作指南：   1.选择资产   2.选择到期时间   3.选择交易金额   4.选择表现比另外一个强的资产

  定义： 指一种包含相同的行使价和到期日的看涨期权和看跌期权的期权策略。这种策略通过在市场上涨时履行看涨期权，而在下跌时履行看跌期权，而使期权的购买者享受价格波动较大的好处。风险是如果价格只小幅波动，价格的变化过小，无法抵偿购买两份期权的成本。   基本特征   以c表示买权的买入价格，P表示卖权的买入价格，X表示买权和卖权的约定价格，ST表示标的物到期价格。到期时跨式组合的内在价值为买权的内在价值与卖权的内在价值之和，即：   Vp=max(ST -X，0) +max(X- ST ，0)=max(ST -X，X- ST)   到期时跨式组合的利润为买权的利润与卖权的利润之和，即：   Ep=max(ST -X，X- ST)-c-p =max(ST -X-c-p，X- ST -c-p)   •ST=X+c+p或X-c-p时，跨式组合达到盈亏平衡。   •ST   •随着ST的减小，跨式组合的利润也增大，但有上限，上限为X-c-p；   •X-c-p   •X   •X=ST时，跨式组合的亏损额最大，为-c-p；   •ST>X+c+p时，跨式组合的利润为ST-X-c-p，   •随着ST的增大，跨式组合的利润也增大，没有确定的上限。   •未来标的物价格波动越剧烈，采取多头跨式组合策略越有利可图。   •换句话说，当投资者预期股票价格会有大幅度变动，但不能确定其变动方向时，可采用多头跨式组合策略投机。

  基本定义： 期权费又称为期权权利金,保险费，英文名Premium，期权的买方为了获得这种权利,必须向期权的卖方支付一定的费用,所支付的费用称为期权费,又称为期权的权利金,也叫期权的价格。由于期权提高灵活的选择权，对购买者十分有利，同时也意外着对卖出者不利，因而卖出者必须制定合理的期权费才能保证自己不会亏损。在国外成熟的期权市场上，期权的流动性很高，有专门的定价方法，常用的有black-scholes公式。   决定期权费因素   期权费在交易所内由交易双方委托经纪人通过公开竞价来确定，其大小主要取决于四点：   1、期货市场价格变动的趋势。当期货价格趋于上升时，购买看涨期权的期权费就增加；当期货价格趋于下跌时，购买看涨期权的期权费下降。   2、期权交易商品的价格波动程度。某种商品的市场价格波动越大，做期权意义越大，期权费也越高；反之，期权费越低。   3、期权合约的有效期。有效期限越长，买主选择的余地越大，市场价格向买主所期望的方向变动的可能性越高，期权费越高；反之，有效期限越短，买主选择的余地越小，市场价格向买主期望的方向变动的可能性越低，期权费越低。   4、协定价格的高低。分购买看涨期权和看跌期权两种情况。购买看涨期权的期权费随协定价格上升而减少；购买看跌期权的期权费随协定价格上升而增加。

  定义： 二元期权中的价外期权，又称为虚值期权，是指不具有内涵价值的期权，即敲定价高于当时期货价格的看涨期权或敲定价低于当时期货价格的看跌期权。   举个简单明了的例子说明，例如：目前的铜期货价格为1620美元/吨，执行价格为1640美元/吨的看涨期权为虚值期权；执行价格为1600美元/吨的看跌期权为虚值期权。   引申义：   看涨期权的内在价值=（标的物价格－行权价）×行权比例   看跌期权的内在价值=（行权价－标的物价格）×行权比例   只要数值等于或小于零就表示没有内在价值，也就是价外期权。   如果把企业的股权资本看作是一种买方期权，则标的资产即是企业的总资产，而企业的负债值可看作是期权合约上的约定价。期权的有效期即与负债的期限相同。那么，执行期权就等于付出约定价格后（负债总值）买下标的资产（公司的总资产）。对于亏损企业而言，执行期权就意味着对公司进行清算，支付债务的面值，似乎更好理解。   因为企业的股权是一种对残值的要求权，即股权人必须在满足企业的债权要求和优先股要求之后，才拥有对剩余价值的权力。当公司价值低于债务价值时，股权投资人的最大损失是对公司的股权投资。这就是有限责任的原则。就好像期权持有人不执行期权时最大的损失就是购买期权的期权费一样。根据上面的关键词可知：此时的期权为虚值期权。